Modelamos los mercados financieros como un juego y hacemos predicciones utilizando estimadores de cadenas de Markov. Extraemos los posibles patrones mostrados por los mercados financieros, definimos un juego donde uno de los jugadores es el especulador, cuyas estrategias dependen de sus preferencias de riesgo-recompensa, y el mercado es el otro jugador, cuyas estrategias son los patrones previamente observados. Luego, estimamos las probabilidades mixtas del mercado definiendo cadenas de Markov y utilizando sus matrices de transición. Posteriormente, utilizamos estas probabilidades para determinar cuál es la estrategia óptima para el especulador. Finalmente, aplicamos estos modelos a datos de mercado en tiempo real para determinar su viabilidad. A partir de esto, obtuvimos un modelo para los mercados financieros que tiene un buen rendimiento en términos de precisión y rentabilidad.