En este trabajo, proporcionamos un teorema del límite central para las distribuciones marginales de dimensionalidad finita de procesos empíricos cuyo conjunto de índices es una familia de funcionales de agrupación valuados en bloques de valores de un campo aleatorio estacionario. La practicidad y aplicabilidad del resultado dependen principalmente de la condición de Lindeberg habitual y de una secuencia que resume la dependencia entre los bloques de los valores del campo aleatorio. Finalmente, en la aplicación, utilizamos el resultado anterior para mostrar el comportamiento asintótico gaussiano del estimador propuesto de iso-extremograma.