La solución analítica para la ecuación de Black-Scholes con dos activos en el sentido de la derivada fraccionaria de Liouville-Caputo
Autores: Sawangtong, Panumart; Trachoo, Kamonchat; Sawangtong, Wannika; Wiwattanapataphee, Benchawan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2018
Acceso abierto
Artículo científico
2018
La solución analítica para la ecuación de Black-Scholes con dos activos en el sentido de la derivada fraccionaria de Liouville-Caputo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo Black-Scholes
Fijación de precios de opciones
Mercado financiero
Versión modificada
Dos activos
Derivada fraccional de Liouville-Caputo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
Es bien sabido que el modelo de Black-Scholes se utiliza para establecer el comportamiento de la fijación de precios de opciones en el mercado financiero. En este documento, proponemos la versión modificada del modelo de Black-Scholes con dos activos basada en la derivada fraccional de Liouville-Caputo. La solución analítica del modelo propuesto es investigada mediante el método de perturbación homotópica de transformada de Laplace.
Descripción
Es bien sabido que el modelo de Black-Scholes se utiliza para establecer el comportamiento de la fijación de precios de opciones en el mercado financiero. En este documento, proponemos la versión modificada del modelo de Black-Scholes con dos activos basada en la derivada fraccional de Liouville-Caputo. La solución analítica del modelo propuesto es investigada mediante el método de perturbación homotópica de transformada de Laplace.