El típico pequeño inversor obtiene en promedio alrededor del 5% al año en ganancias de inversión, solo la mitad de lo que hace el mercado. Además, la mayoría de los fondos de inversión también tienen un rendimiento inferior en comparación con el mercado en general. En dos trabajos anteriores, exploramos cómo un enfoque específico y simple del trading algorítmico puede ayudar a ambos tipos de inversores a lograr resultados sólidos. Para ser concretos, centramos nuestra atención en invertir en una sola variable, en nuestro caso, un importante índice basado en EE. UU. como el SPX y el IXIC, individualmente. Con fines ilustrativos, también consideramos algunos ejemplos de acciones tecnológicas muy negociadas. En este documento, ampliamos nuestro trabajo para estudiar los fondos sectoriales de EE. UU., y por primera vez en nuestra serie, también consideramos negociar múltiples variables a la vez para ver cómo eso puede diferir de nuestra estrategia de inversión de una sola variable. Para simplificar las cosas, consideramos un portafolio inicial de igual ponderación de varios fondos sectoriales, seleccionados al azar sin ningún análisis, y asumimos que cada uno se negocia de forma independiente. Para simplificar aún más, no hacemos reequilibrio en nuestro estudio, aunque eso es una parte esencial de la gestión del dinero según la teoría moderna de carteras. Sin embargo, obtenemos resultados interesantes e informativos. Por lo general, podemos mejorar el rendimiento de la mayoría de los fondos sectoriales en comparación con la estrategia de comprar y mantener (en adelante denominada BnH). Además, como ejemplo del crecimiento del portafolio, un portafolio de cinco fondos sectoriales de igual ponderación en BnH logra un crecimiento de 6.5 veces en 20 años (terminando en marzo de 2023), mientras que nuestro enfoque logra un crecimiento de 12.4 veces, casi 2 veces mejor, con aproximadamente la mitad de la máxima caída. Eso es una gran victoria tanto para los inversores profesionales como para los inversores particulares.