Sobreviviendo a los Cisnes Negros II: Sincronizando la montaña rusa de 2020 a 2022
Autores: Topiwala, Pankaj
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Sobreviviendo a los Cisnes Negros II: Sincronizando la montaña rusa de 2020 a 2022
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Fondos de inversión
Comercio algorítmico
Sincronización del mercado
Cruce de medias móviles
Retrocesos
Período volátil
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 14
Citaciones: Sin citaciones
A pesar de que el público no lo sabe, la mayoría de los fondos de inversión en realidad tienen un rendimiento inferior al del mercado en general. Sin embargo, millones de inversores individuales lo hacen aún peor, apenas manteniéndose a flote. El trading algorítmico ahora representa más del 80% de todas las operaciones y es dominio de profesionales. ¿Puede también ayudar al pequeño inversor? En un trabajo anterior, sentamos las bases de un enfoque simple de temporización del mercado algorítmico basado en el concepto de cruce de medias móviles que puede, de hecho, superar al mercado en general y reducir las caídas, de una manera que incluso el inversor minorista puede beneficiarse. En este documento, ampliamos nuestro trabajo para estudiar el reciente período de volatilidad, 2020-2022, y especialmente la inesperada montaña rusa del mercado de 2022, para ver cómo se mantienen nuestras ideas. Si bien nuestros métodos en general no habrían generado ganancias en 2022, habrían sufrido caídas menores que el mercado y habrían obtenido ganancias consistentes durante períodos más largos, incluido el período volátil de 2020-2022. Además, al menos uno de nuestros algoritmos habría generado ganancias considerables incluso en 2022 y, en general, puede negociar bien con cisnes negros.
Descripción
A pesar de que el público no lo sabe, la mayoría de los fondos de inversión en realidad tienen un rendimiento inferior al del mercado en general. Sin embargo, millones de inversores individuales lo hacen aún peor, apenas manteniéndose a flote. El trading algorítmico ahora representa más del 80% de todas las operaciones y es dominio de profesionales. ¿Puede también ayudar al pequeño inversor? En un trabajo anterior, sentamos las bases de un enfoque simple de temporización del mercado algorítmico basado en el concepto de cruce de medias móviles que puede, de hecho, superar al mercado en general y reducir las caídas, de una manera que incluso el inversor minorista puede beneficiarse. En este documento, ampliamos nuestro trabajo para estudiar el reciente período de volatilidad, 2020-2022, y especialmente la inesperada montaña rusa del mercado de 2022, para ver cómo se mantienen nuestras ideas. Si bien nuestros métodos en general no habrían generado ganancias en 2022, habrían sufrido caídas menores que el mercado y habrían obtenido ganancias consistentes durante períodos más largos, incluido el período volátil de 2020-2022. Además, al menos uno de nuestros algoritmos habría generado ganancias considerables incluso en 2022 y, en general, puede negociar bien con cisnes negros.