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Sobreviviendo a los Cisnes Negros II: Sincronizando la montaña rusa de 2020 a 2022

Autores: Topiwala, Pankaj

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Sobreviviendo a los Cisnes Negros II: Sincronizando la montaña rusa de 2020 a 2022


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Fondos de inversión
Comercio algorítmico
Sincronización del mercado
Cruce de medias móviles
Retrocesos
Período volátil

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 14

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
A pesar de que el público no lo sabe, la mayoría de los fondos de inversión en realidad tienen un rendimiento inferior al del mercado en general. Sin embargo, millones de inversores individuales lo hacen aún peor, apenas manteniéndose a flote. El trading algorítmico ahora representa más del 80% de todas las operaciones y es dominio de profesionales. ¿Puede también ayudar al pequeño inversor? En un trabajo anterior, sentamos las bases de un enfoque simple de temporización del mercado algorítmico basado en el concepto de cruce de medias móviles que puede, de hecho, superar al mercado en general y reducir las caídas, de una manera que incluso el inversor minorista puede beneficiarse. En este documento, ampliamos nuestro trabajo para estudiar el reciente período de volatilidad, 2020-2022, y especialmente la inesperada montaña rusa del mercado de 2022, para ver cómo se mantienen nuestras ideas. Si bien nuestros métodos en general no habrían generado ganancias en 2022, habrían sufrido caídas menores que el mercado y habrían obtenido ganancias consistentes durante períodos más largos, incluido el período volátil de 2020-2022. Además, al menos uno de nuestros algoritmos habría generado ganancias considerables incluso en 2022 y, en general, puede negociar bien con cisnes negros.

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