En este trabajo, siguiendo el enfoque estocástico multietapa propuesto por Rockafellar y Wets, analizamos una clase de problemas jerárquicos estocásticos multietapa: el Problema de Optimización Estocástica Multietapa con Restricciones de Desigualdad Cuasi-Variacional. Tal problema está definido en un entorno funcional adecuado relativo a un conjunto finito de escenarios posibles y ciertos campos de información. La clave de este problema jerárquico estocástico multietapa resulta ser la no anticipación: algunas restricciones deben incluirse en la formulación para tener en cuenta la información parcial revelada progresivamente. De esta manera, somos capaces de estudiar problemas del mundo real en los que los procesos de decisión jerárquicos se caracterizan por decisiones secuenciales en respuesta a un nivel creciente de información. Como aplicación de esta clase de problemas jerárquicos estocásticos multietapa, nos enfocamos en el estudio de un juego adecuado de un solo líder y múltiples seguidores.