Los modelos de cambio de régimen han sido ampliamente estudiados por su capacidad para capturar el comportamiento dinámico de los datos de series temporales y son ampliamente utilizados en el análisis de datos económicos y financieros. Este documento revisa varios modelos de cambio de régimen con diversos mecanismos de cambio de régimen, incluidos modelos de umbral, modelos ocultos de cambio de régimen de Markov, modelos ocultos de cambio de régimen de semi-Markov y modelos de transición suave. El enfoque está en los modelos de cambio de régimen para series temporales, estudiando sus marcos subyacentes, variantes populares y métodos de estimación comúnmente utilizados. Además, se comparan seis modelos de cambio de régimen diferentes utilizando dos conjuntos de datos del mundo real.