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Sobre la similitud y dependencia de series temporales

Autores: Novák, Vilém; Mirshahi, Soheyla

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Sobre la similitud y dependencia de series temporales


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Papel
Interrelación
Series temporales
índice de similitud
F-transform
Financiero.

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 27

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, abordamos el problema de evaluar la interrelación entre series temporales. La interrelación se mide utilizando un índice de similitud. En este documento, sugerimos uno nuevo basado en la conocida transformada difusa (F-transform), que ha demostrado eliminar frecuencias más altas que un umbral dado y reducir significativamente el ruido aleatorio. La F-transformada también proporciona una estimación de la pendiente de las series temporales en un tiempo imprecisamente delimitado dado. Probamos algunas de las propiedades del índice sugerido y mostramos su capacidad para medir la similitud (y, por lo tanto, la interrelación) en una selección de varias series temporales financieras reales. El método es fácil de interpretar y ajustar.

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