Sobre la similitud y dependencia de series temporales
Autores: Novák, Vilém; Mirshahi, Soheyla
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Sobre la similitud y dependencia de series temporales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Papel
Interrelación
Series temporales
índice de similitud
F-transform
Financiero.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, abordamos el problema de evaluar la interrelación entre series temporales. La interrelación se mide utilizando un índice de similitud. En este documento, sugerimos uno nuevo basado en la conocida transformada difusa (F-transform), que ha demostrado eliminar frecuencias más altas que un umbral dado y reducir significativamente el ruido aleatorio. La F-transformada también proporciona una estimación de la pendiente de las series temporales en un tiempo imprecisamente delimitado dado. Probamos algunas de las propiedades del índice sugerido y mostramos su capacidad para medir la similitud (y, por lo tanto, la interrelación) en una selección de varias series temporales financieras reales. El método es fácil de interpretar y ajustar.
Descripción
En este documento, abordamos el problema de evaluar la interrelación entre series temporales. La interrelación se mide utilizando un índice de similitud. En este documento, sugerimos uno nuevo basado en la conocida transformada difusa (F-transform), que ha demostrado eliminar frecuencias más altas que un umbral dado y reducir significativamente el ruido aleatorio. La F-transformada también proporciona una estimación de la pendiente de las series temporales en un tiempo imprecisamente delimitado dado. Probamos algunas de las propiedades del índice sugerido y mostramos su capacidad para medir la similitud (y, por lo tanto, la interrelación) en una selección de varias series temporales financieras reales. El método es fácil de interpretar y ajustar.