Sobre la familia de cópulas de tipo ratio
Autores: El Ktaibi, Farid; Bentoumi, Rachid; Mesfioui, Mhamed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Sobre la familia de cópulas de tipo ratio
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Importancia
Familias de copulas
Modelos estocásticos
Limitaciones
Rango de parámetros
Estructuras de dependencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
Investigar las estructuras de dependencia en varios campos tiene una importancia primordial. En consecuencia, la creación de nuevas familias de cópulas desempeña un papel crucial en el desarrollo de modelos estocásticos más flexibles que aborden las limitaciones de las suposiciones tradicionales y a veces poco prácticas. El presente artículo deriva algunas condiciones razonables para validar una cópula de tipo ratio. Incluye numerosos ejemplos y discute el rango admisible de parámetros, mostrando la diversidad de cópulas generadas a través de este marco, como cópulas arquimedianas, no arquimedianas, dependientes positivas y dependientes negativas. La exploración se extiende al límite superior de una familia general de cópulas, y se discuten propiedades importantes de la cópula, incluyendo singularidad, medidas de asociación, dependencia de cola y monotonicidad. Además, se presenta un estudio de simulación extenso, comparando el rendimiento de tres estimadores diferentes basados en máxima verosimilitud, inversión y el método de cópula de momentos.
Descripción
Investigar las estructuras de dependencia en varios campos tiene una importancia primordial. En consecuencia, la creación de nuevas familias de cópulas desempeña un papel crucial en el desarrollo de modelos estocásticos más flexibles que aborden las limitaciones de las suposiciones tradicionales y a veces poco prácticas. El presente artículo deriva algunas condiciones razonables para validar una cópula de tipo ratio. Incluye numerosos ejemplos y discute el rango admisible de parámetros, mostrando la diversidad de cópulas generadas a través de este marco, como cópulas arquimedianas, no arquimedianas, dependientes positivas y dependientes negativas. La exploración se extiende al límite superior de una familia general de cópulas, y se discuten propiedades importantes de la cópula, incluyendo singularidad, medidas de asociación, dependencia de cola y monotonicidad. Además, se presenta un estudio de simulación extenso, comparando el rendimiento de tres estimadores diferentes basados en máxima verosimilitud, inversión y el método de cópula de momentos.