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Sobre la familia de cópulas de tipo ratio

Autores: El Ktaibi, Farid; Bentoumi, Rachid; Mesfioui, Mhamed

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Sobre la familia de cópulas de tipo ratio


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Importancia
Familias de copulas
Modelos estocásticos
Limitaciones
Rango de parámetros
Estructuras de dependencia

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 25

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Investigar las estructuras de dependencia en varios campos tiene una importancia primordial. En consecuencia, la creación de nuevas familias de cópulas desempeña un papel crucial en el desarrollo de modelos estocásticos más flexibles que aborden las limitaciones de las suposiciones tradicionales y a veces poco prácticas. El presente artículo deriva algunas condiciones razonables para validar una cópula de tipo ratio. Incluye numerosos ejemplos y discute el rango admisible de parámetros, mostrando la diversidad de cópulas generadas a través de este marco, como cópulas arquimedianas, no arquimedianas, dependientes positivas y dependientes negativas. La exploración se extiende al límite superior de una familia general de cópulas, y se discuten propiedades importantes de la cópula, incluyendo singularidad, medidas de asociación, dependencia de cola y monotonicidad. Además, se presenta un estudio de simulación extenso, comparando el rendimiento de tres estimadores diferentes basados en máxima verosimilitud, inversión y el método de cópula de momentos.

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