Este trabajo está dedicado a la estimación de la entropía del sistema dinámico, donde el proceso estocástico consiste en el orden de un proceso de Gauss-Markov. El estudio se basa en un algoritmo específico diseñado adecuadamente para realizar la simulación de trayectorias de muestra de dichos procesos y evaluar la aproximación numérica de la entropía. Nos enfocamos en el movimiento browniano integrado fraccional y el proceso de Ornstein-Uhlenbeck debido a su papel principal en los campos de teoría y aplicación. Su entropía se estima específicamente calculando su aproximación (ApEn). Investigamos la relación entre el valor de y el grado de complejidad; mostramos que la entropía de es una función decreciente de .