El modelo Kennedy ofrece un marco robusto para modelar tasas futuras, aprovechando campos aleatorios gaussianos para adaptarse a fenómenos emergentes como tasas negativas. En nuestro estudio, empleamos estimaciones de máxima verosimilitud para determinar los parámetros del campo Kennedy, utilizando derivadas de Radon-Nikodym para una precisión mejorada. Introducimos un método de simulación eficiente para el campo Kennedy y desarrollamos una fórmula analítica de fijación de precios similar a Black-Scholes para diversos activos financieros. Además, presentamos un algoritmo novedoso de estimación de parámetros fundamentado en optimización numérica de valores extremos, que permite la recalibración de parámetros basada en los precios observados de productos financieros. Para validar la eficacia de nuestro enfoque, evaluamos su rendimiento utilizando tasas de intercambio par del mundo real en la última parte de este artículo.