En este artículo, aplicamos los métodos de wavelet en las populares pruebas de raíz unitaria de Augmented Dickey-Fuller y M. Además, proporcionamos una comparación extensa de las pruebas de raíz unitaria basadas en wavelet, que también incluye las contribuciones recientes en la literatura. Asimismo, derivamos las propiedades asintóticas de las pruebas de raíz unitaria basadas en wavelet bajo un mecanismo de detrendización de mínimos cuadrados generalizados. Demostramos que las pruebas M basadas en wavelet exhiben un mejor rendimiento en tamaño incluso en casos problemáticos, como la presencia de innovaciones de media móvil negativa. Sin embargo, el rendimiento en potencia de las pruebas de raíz unitaria basadas en wavelet es bastante similar entre sí.