Ha habido un renovado interés en desigualdades de concentración exponencial para procesos estocásticos en probabilidad y estadística en las últimas tres décadas. De la Peña estableció una bonita desigualdad exponencial para una martingala localmente cuadrado integrable en tiempo discreto. En este documento, obtenemos las desigualdades de De la Peña para una integral estocástica de procesos puntuales multivariados. La prueba se basa principalmente en la fórmula exponencial de Doléans-Dade y el teorema de parada opcional. Como aplicación, obtenemos una desigualdad exponencial para el proceso de conteo de bloques en coalescencia.