Estudiamos las condiciones de optimalidad suficientes para una clase de problemas de control variacional fraccionario que involucran incertidumbre en los datos de la función de coste. Concretamente, mediante el uso de la técnica paramétrica, demostramos la suficiencia de las condiciones de optimalidad necesarias robustas al considerar la convexidad, quasi-convexidad, estrictamente quasi-convexidad y/o monotónica quasi-convexidad de las funcionales involucradas.