El valor en riesgo de cola en el nivel , con es una medida de riesgo que captura el riesgo de cola de pérdidas y distribuciones de rendimiento de activos más allá del cuantil. Dadas dos distribuciones, se puede utilizar para decidir cuál es más arriesgada. Cuando los valores en riesgo de cola de ambas distribuciones coinciden, siempre que el nivel de probabilidad sobre cuál de ellas es más arriesgado, entonces las distribuciones se ordenan en términos del orden convexo creciente. El precio a pagar por tal acuerdo unánime es que es posible que dos distribuciones no puedan ser comparadas a pesar de nuestra intuición de que una es menos arriesgada que la otra. En este documento, presentamos una familia de órdenes estocásticas, indexadas por niveles de confianza que requieren acuerdo de valores en riesgo de cola solo para niveles . Estudiamos sus principales propiedades y la comparamos con otras familias de órdenes estocásticas que se han propuesto en la literatura para comparar riesgos de cola. Ilustramos los resultados con un ejemplo de datos reales.