Un sistema financiero fraccional difuso granular (GFFFS) es importante para modelar las incertidumbres y complejidades del mercado real en comparación con los modelos financieros convencionales. A diferencia de los enfoques tradicionales, un GFFFS ofrece una precisión mejorada en la evaluación del riesgo, captura los efectos de memoria a largo plazo con las derivadas fraccionarias y trata eficazmente con la incertidumbre y la granularidad en los datos financieros a través de la lógica difusa. Este modelo supera las limitaciones del modelo tradicional al representar con precisión la dinámica no lineal, la volatilidad extrema y los cambios de comportamiento inciertos en los mercados financieros. El estudio de tales modelos puede ser complejo y desafiante. Sin embargo, desarrollar una técnica efectiva para resolver dichos sistemas de manera analítica y aproximada es esencial. Este artículo tiene como objetivo presentar e investigar un GFFFS utilizando derivadas fraccionarias de Caputo granulares. El comportamiento del modelo propuesto se estudia utilizando dos enfoques distintos, que incluyen un enfoque analítico, mediante la aplicación de la técnica de transformada de Laplace difusa y un enfoque numérico mediante la utilización de ecuaciones integrales difusas. Además, la existencia y unicidad de la solución difusa extraída se determinan utilizando el principio de contracción de Banach. Para analizar la no linealidad del modelo propuesto, se emplea el esquema numérico introducido para ilustrar el comportamiento incierto del modelo propuesto gráficamente. Esta investigación proporciona una comprensión más profunda que puede ayudar a los tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones en el mercado financiero.