La reciente evolución de la regulación prudencial establece un nuevo requisito para los bancos y supervisores de realizar ejercicios de pruebas de estrés inversas en sus procesos de evaluación de riesgos, con el objetivo de detectar escenarios de incumplimiento o casi incumplimiento. Proponemos una metodología de prueba de estrés inversa basada en un sistema de optimización de simulación estocástica. Esta metodología permite a los usuarios derivar la combinación crítica de factores de riesgo que, al activar un umbral de indicador clave de capital preestablecido, provoca el incumplimiento del banco, detectando así el conjunto de supuestos que define el escenario de prueba de estrés inversa. Este artículo presenta una exposición teórica del enfoque, proporcionando una descripción general del marco estocástico y, a modo de ilustración, un ejemplo de la aplicación de la metodología propuesta al sector bancario italiano, con el fin de ilustrar las posibles ventajas del enfoque en un marco simplificado, que destaca el funcionamiento básico del modelo. En el documento, también mostramos cómo tener en cuenta algunas interacciones relevantes de factores de riesgo y efectos de segunda ronda, como la interconexión entre liquidez y solvencia y la modelización de los riesgos del Pilar 2, incluidos el riesgo de tipo de interés, el riesgo soberano y el riesgo reputacional. La técnica de prueba de estrés inversa presentada es un enfoque práctico y manejable para la evaluación de riesgos, adecuado tanto para el análisis micro como macroprudencial.