Simulación numérica de la ecuación de difusión de Feller
Autores: Dutykh, Denys
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Simulación numérica de la ecuación de difusión de Feller
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Ecuación de difusión
Probabilidad
Física
Dificultades numéricas
Mecánica de fluidos
Condición de estabilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
Este artículo está dedicado a la ecuación de difusión de , que surge naturalmente en la probabilidad y la física (por ejemplo, en la teoría de la turbulencia de ondas). Si se discretiza de manera ingenua, esta ecuación puede representar serias dificultades numéricas ya que el coeficiente de difusión es prácticamente ilimitado y la mayoría de sus soluciones son débilmente divergentes en el origen. Para superar estas dificultades, reformulamos esta ecuación utilizando algunas ideas de la mecánica de fluidos. Esto nos permite obtener un esquema numérico con una condición de estabilidad bastante generosa. Finalmente, el algoritmo admite una implementación elegante y el código correspondiente se proporciona con este artículo bajo una licencia de código abierto.
Descripción
Este artículo está dedicado a la ecuación de difusión de , que surge naturalmente en la probabilidad y la física (por ejemplo, en la teoría de la turbulencia de ondas). Si se discretiza de manera ingenua, esta ecuación puede representar serias dificultades numéricas ya que el coeficiente de difusión es prácticamente ilimitado y la mayoría de sus soluciones son débilmente divergentes en el origen. Para superar estas dificultades, reformulamos esta ecuación utilizando algunas ideas de la mecánica de fluidos. Esto nos permite obtener un esquema numérico con una condición de estabilidad bastante generosa. Finalmente, el algoritmo admite una implementación elegante y el código correspondiente se proporciona con este artículo bajo una licencia de código abierto.