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Simulación numérica de la ecuación de difusión de Feller

Autores: Dutykh, Denys

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2019

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Acceso abierto

Artículo científico
2019

Simulación numérica de la ecuación de difusión de Feller


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Ecuación de difusión
Probabilidad
Física
Dificultades numéricas
Mecánica de fluidos
Condición de estabilidad

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 33

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este artículo está dedicado a la ecuación de difusión de , que surge naturalmente en la probabilidad y la física (por ejemplo, en la teoría de la turbulencia de ondas). Si se discretiza de manera ingenua, esta ecuación puede representar serias dificultades numéricas ya que el coeficiente de difusión es prácticamente ilimitado y la mayoría de sus soluciones son débilmente divergentes en el origen. Para superar estas dificultades, reformulamos esta ecuación utilizando algunas ideas de la mecánica de fluidos. Esto nos permite obtener un esquema numérico con una condición de estabilidad bastante generosa. Finalmente, el algoritmo admite una implementación elegante y el código correspondiente se proporciona con este artículo bajo una licencia de código abierto.

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