El modelo áspero de Heston ha demostrado recientemente ser extremadamente consistente con los datos empíricos observados en el mercado financiero. Sin embargo, la desventaja del modelo es que el método numérico convencional para calcular los precios de las opciones bajo él requiere un gran esfuerzo computacional debido a la presencia de la ecuación de Riccati fraccional en su función característica. En este estudio, contribuimos proporcionando un método eficiente manteniendo la calidad de la solución bajo el parámetro Hurst variable para las ecuaciones de Riccati fraccionarias de dos maneras. Primero, mostramos que bajo el método de descomposición Laplace-Adomian, la expansión de series infinitas de la solución de la ecuación de Riccati fraccional corresponde al método de expansión existente de trabajos anteriores al menos hasta el quinto orden. Luego, mostramos que los aproximantes de Padé de cuarto orden pueden usarse para construir una aproximación global extremadamente precisa de la ecuación de Riccati fraccional de una manera inesperada. También se proporciona el error de aproximación puntual de la aproximación global de Padé a la ecuación de Riccati fraccional. A diferencia del trabajo existente de aproximación global de Padé de tercer orden a la ecuación de Riccati fraccional, nuestro trabajo extiende la disponibilidad del rango de parámetros Hurst sin incurrir en grandes errores. Finalmente, se realizaron comparaciones numéricas para verificar que nuestros métodos son efectivamente precisos y mejores que el método existente para calcular tanto la solución de la ecuación de Riccati fraccional como los precios de las opciones bajo el modelo áspero de Heston.