Este artículo contribuye al avance de la teoría del comerciante de ruido al examinar la conexión entre el sentimiento de noticias agregado y los rendimientos del mercado de valores durante días de movimientos significativos en el mercado de valores. A diferencia de estudios anteriores que se centraron únicamente en el sentimiento de noticias específicas de la empresa, esta investigación explora el impacto del sentimiento de noticias agregado. Para llegar a conclusiones, se emplean modelos GARCH, análisis de regresión y análisis de sentimiento basado en diccionarios. Los hallazgos, basados en datos de India, revelan que el sentimiento de noticias agregado tiene una influencia efímera, con efectos notables que provienen de las categorías de negocios y política.