Al diseñar una cartera de acciones, los inversores deben seleccionar acciones con diferentes características y tendencias alcistas y ponderar cada capital. Ambos son fundamentales para diversificar pérdidas y ganancias. Por lo tanto, se necesitan mecanismos que acomoden ambos. Basándose en esto, esta investigación tiene como objetivo diseñar un mecanismo de selección de acciones y ponderación de capital utilizando el modelo MACD-K-means-Mean-VaR. El promedio móvil de convergencia-divergencia (MACD) se utiliza para analizar el momento de compra de acciones, proporcionando tendencias, momentum y percepciones potenciales de reversión de precios. Luego, las acciones con tendencias alcistas se agrupan utilizando K-means, un método simple de agrupación de datos de patrones basado en características específicas. Las mejores acciones de cada grupo se ponderan según el valor medio en riesgo (mean-VaR), un modelo de optimización de cartera que ajusta la posibilidad de pérdida a la tolerancia de aceptación del inversor. El mecanismo luego se aplica a los datos del índice bursátil de 100 acciones de Indonesia para analizar sensibilidades variables y compararlo con otro modelo. La aplicación revela que todas las variables impactan significativamente en la media de retorno de la cartera y en el VaR, lo que sugiere la necesidad de agrupar y analizar los movimientos de precios de las acciones en el diseño de carteras de acciones. Esta investigación desarrolla académicamente un mecanismo de diseño de cartera mediante la agrupación de acciones y el análisis de tendencias en movimientos de precios. Permite a los inversores diversificar y elegir prácticamente acciones con tendencias alcistas, reduciendo pérdidas y aumentando oportunidades de ganancias.