La selección de carteras difusas ha llevado a muchos investigadores a centrarse en este campo. Basándose en las actitudes de riesgo, este estudio discute las actitudes de riesgo en un grupo de decisión para la selección de carteras. Por lo tanto, adoptamos las actitudes de riesgo para describir las preferencias de riesgo y juicios subjetivos de los expertos, y luego suponemos que el buscador de riesgos considera un mayor rendimiento para una inversión excesiva basada en la tasa de rendimiento garantizada seleccionada; el evitador de riesgos considera una escasez en la inversión para los valores cuyas tasas de rendimiento son menores que la tasa de rendimiento garantizada seleccionada; y finalmente, el neutral en riesgos persigue la tasa de rendimiento regular. Para resolver las funciones de tasa de rendimiento multiobjetivo bajo los riesgos de inversión correspondientes, se utiliza el método de ponderación SMART-ROC para hibridar el modelo de programación multiobjetivo a un modelo de programación lineal para resolver la selección de carteras. Finalmente, ilustramos un ejemplo numérico y dos escenarios de riesgo para mostrar la selección de cartera óptima bajo diferentes riesgos de inversión. Los resultados muestran que el modelo propuesto puede obtener una cartera más sólida que los modelos comparados bajo diferentes prioridades de riesgo en un grupo de decisión.