En este estudio, abordamos el tema de las inversiones de cartera sostenibles y responsables (SRI). La selección de dichas carteras se basa, además de en variables financieras tradicionales, en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El interés de nuestro enfoque radica en permitir a los inversores de carteras socialmente responsables seleccionar sus carteras óptimas considerando sus preferencias individuales para cada objetivo y la definición simultánea de los grados de aceptación y rechazo. En particular, consideramos la selección de carteras socialmente responsables como un problema de optimización con múltiples objetivos antes de aplicar un método interactivo de intuición difusa para resolver la optimización de la cartera. La robustez de nuestro enfoque se prueba a través de un estudio empírico sobre las 10 principales acciones para valores ESG a nivel mundial.