Este documento vuelve a abordar el problema de selección de cartera MV dinámica con restricciones de cono en tiempo continuo. Primero reformulamos nuestro modelo de selección de cartera MV restringida en un modelo de control óptimo LQ restringido especial y desarrollamos la política de cartera óptima de nuestro modelo. Además, proporcionamos un método alternativo para resolver este problema de selección de cartera MV dinámica con restricciones de cono. Más específicamente, en lugar de resolver directamente la ecuación HJB correspondiente, desarrollamos la solución óptima para este problema utilizando las propiedades especiales de la función de valor inducidas por la estructura de su modelo, como la monotonía y convexidad de la función de valor. Finalmente, proporcionamos un ejemplo para ilustrar cómo utilizar nuestra solución en una aplicación real. El ejemplo ilustrativo demuestra que nuestra política de cartera MV dinámica domina a la política de cartera MV estática.