Los modelos de cartera difusa han recibido mucha atención de los investigadores en relación con el tema de las preferencias de riesgo. La cartera basada en tasas de retorno garantizadas ha estado desarrollándose y considerando la dimensión de la inversión en exceso para los inversores con diferentes preferencias de riesgo. Sin embargo, no solo se debe considerar la inversión en exceso, sino también la inversión insuficiente en la cartera seleccionada para las preferencias de riesgo, que incluyen la búsqueda de riesgos, la neutralidad al riesgo y la aversión al riesgo, mediante diferentes grados de dimensiones en la inversión en exceso y la inversión insuficiente. Una comparación de los grados de dimensiones para la inversión en exceso y la inversión insuficiente indica que a un buscador de riesgos le gustaría tener inversión en exceso en valores cuyas tasas de retorno sean mayores que las tasas de retorno garantizadas e inversión insuficiente en valores cuyas tasas de retorno sean menores que las tasas de retorno garantizadas. Finalmente, presentamos tres experimentos para ilustrar el modelo propuesto. Los resultados muestran que las diferentes preferencias de riesgo derivan diferentes selecciones de cartera difusa en y dimensiones, donde se sugiere un valor inferior de para un buscador de riesgos como > , y sugerimos que los valores de y sean menores o iguales a 3. Por el contrario, para el inversor neutral al riesgo, sugerimos = ; se sugiere < para el inversor que es averso al riesgo.