Este documento propone el enfoque multicriterio basado en PROMETHEE II para la selección de carteras de criptomonedas. Dicho enfoque permite considerar una serie de variables importantes para las criptomonedas en lugar de limitarlas al retorno y riesgo comúnmente empleados. El modelo propuesto de toma de decisiones multiobjetivo ofrece la mejor cartera de criptomonedas considerando el retorno diario, desviación estándar, valor en riesgo, valor en riesgo condicional, volumen, capitalización de mercado y atractivo de nueve criptomonedas desde enero de 2017 hasta febrero de 2020. Las carteras óptimas se calculan al principio de cada mes tomando los datos diarios de los seis meses anteriores para los cálculos, lo que resulta en 32 carteras óptimas en 32 meses sucesivos. El rendimiento fuera de la muestra del modelo propuesto se compara con cinco modelos de cartera óptima comúnmente utilizados, es decir, cartera ingenua, dos modelos de media-varianza (en el medio y al final de la frontera eficiente), ratio de Sharpe máximo y en el medio de la frontera eficiente de media-CVaR (valor en riesgo condicional), basado en el retorno promedio, desviación estándar y VaR (valor en riesgo) de los retornos en los próximos 30 días y el retorno en el próximo día hábil para todas las carteras en 32 fechas. El modelo propuesto gana contra todos los demás modelos según todos los indicadores observados, con las victorias que van desde el 50% hasta el 94%, demostrando los beneficios de emplear más criterios y el enfoque multicriterio adecuado en el proceso de selección de carteras de criptomonedas.