Segundo orden débiles aproximaciones de procesos CKLS y CEV por variables aleatorias discretas
Autores: Lileika, Gytenis; Mackeviius, Vigirdas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Segundo orden débiles aproximaciones de procesos CKLS y CEV por variables aleatorias discretas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Construidos
De segundo orden
Débiles
Aproximaciones
Procesos CKLS
Esquemas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, construimos aproximaciones de segundo orden débiles de paso dividido de los procesos CKLS y CEV que utilizan la generación de una variable aleatoria de tres valores en cada paso de discretización sin cambiar a otro esquema cerca de cero, a diferencia de otros esquemas conocidos (Alfonsi, 2010; Mackeviius, 2011). Hasta donde sabemos, no se habían construido aproximaciones débiles de segundo orden para los procesos CKLS antes. La precisión de las aproximaciones construidas se ilustra con varios ejemplos de simulación comparados con los esquemas de Alfonsi en el caso particular del proceso CIR y nuestras aproximaciones de primer orden de los procesos CKLS (Lileika-Mackeviius, 2020).
Descripción
En este documento, construimos aproximaciones de segundo orden débiles de paso dividido de los procesos CKLS y CEV que utilizan la generación de una variable aleatoria de tres valores en cada paso de discretización sin cambiar a otro esquema cerca de cero, a diferencia de otros esquemas conocidos (Alfonsi, 2010; Mackeviius, 2011). Hasta donde sabemos, no se habían construido aproximaciones débiles de segundo orden para los procesos CKLS antes. La precisión de las aproximaciones construidas se ilustra con varios ejemplos de simulación comparados con los esquemas de Alfonsi en el caso particular del proceso CIR y nuestras aproximaciones de primer orden de los procesos CKLS (Lileika-Mackeviius, 2020).