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Segundo orden débiles aproximaciones de procesos CKLS y CEV por variables aleatorias discretas

Autores: Lileika, Gytenis; Mackeviius, Vigirdas

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Segundo orden débiles aproximaciones de procesos CKLS y CEV por variables aleatorias discretas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Construidos
De segundo orden
Débiles
Aproximaciones
Procesos CKLS
Esquemas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 29

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, construimos aproximaciones de segundo orden débiles de paso dividido de los procesos CKLS y CEV que utilizan la generación de una variable aleatoria de tres valores en cada paso de discretización sin cambiar a otro esquema cerca de cero, a diferencia de otros esquemas conocidos (Alfonsi, 2010; Mackeviius, 2011). Hasta donde sabemos, no se habían construido aproximaciones débiles de segundo orden para los procesos CKLS antes. La precisión de las aproximaciones construidas se ilustra con varios ejemplos de simulación comparados con los esquemas de Alfonsi en el caso particular del proceso CIR y nuestras aproximaciones de primer orden de los procesos CKLS (Lileika-Mackeviius, 2020).

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