logo móvil
Contáctanos

Saltos de Información, Saltos de Liquidez y Eficiencia del Mercado

Autores: Tseng, Michael C.; Mahmoodzadeh, Soheil

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

Descargar PDF

Acceso abierto

Artículo científico
2022

Saltos de Información, Saltos de Liquidez y Eficiencia del Mercado


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Medida
Eficiencia de la información
No-arbitraje
Modelo semimartingala
Calidad del mercado
Conjunto de datos de alta frecuencia

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 21

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Formulamos una medida de eficiencia informativa en un modelo semimartingala general sin arbitraje del proceso de precios. La medida de calidad del mercado se aplica a un conjunto de datos de alta frecuencia del mercado de divisas interdealer para identificar cambios en la eficiencia del mercado después de una decimalización del tamaño del tick.

Otros recursos que podrían interesarte

Temas Virtualpro