Este documento presenta un nuevo modelo de series temporales de conteo, llamado proceso de ruptura entera de primer orden, abreviado como modelo INSB(1). Este proceso se examina en términos de sus propiedades estocásticas básicas, como estacionariedad, media, varianza y estructura de correlación. Además, se examinan las propiedades de distribución marginal, sobre dispersión e inflación de ceros del proceso INSB(1). Para estimar los parámetros desconocidos del proceso INSB(1), se propone un procedimiento de estimación basado en funciones generadoras de probabilidad (PGFs). Se examinan las propiedades asintóticas de los estimadores obtenidos, así como el estudio de simulación apropiado. Finalmente, se aplica el proceso INSB(1) en el análisis dinámico de algunas series del mundo real, a saber, los números de accidentes de tráfico graves en Serbia e incendios forestales en Grecia.