Este estudio investiga la aversión a la ambigüedad dentro del marco de un inversor que maximiza la utilidad bajo un modelo de constante elasticidad de volatilidad modificada (M-CEV) para el activo subyacente. Derivamos soluciones de forma cerrada de un tipo no afín para la asignación óptima y la función de valor a través de un problema de Cauchy. Este trabajo generaliza resultados previos en entornos no ambiguos al extender el trabajo existente a la utilidad de Aversión Absoluta al Riesgo Hiperbólica (HARA), corrigiendo algunos errores tipográficos en la literatura para la utilidad de Aversión Relativa al Riesgo Constante (CRRA). Detalles útiles y derivaciones también se incluyen en el manuscrito.