En este estudio, analizamos el riesgo enfrentado por el proveedor de hipotecas inversas en el caso de la solución de suma global, que cada vez se está convirtiendo en uno de los tipos de hipotecas inversas más populares. El riesgo enfrentado por el proveedor de hipotecas fue estimado mediante un procedimiento de valor en riesgo (VaR) que involucra un método de simulación de Monte Carlo y un supuesto ARMA-EGARCH para modelar los rendimientos de los precios de las viviendas en el Reino Unido desde 1952 hasta 2019. Los resultados mostraron que el proveedor de hipotecas inversas enfrentaba un riesgo mayor y, en consecuencia, necesitaba asignar más fondos para cumplir con sus requisitos de capital regulatorio en el caso de prestatarios relativamente jóvenes, especialmente cuando alcanzaban su esperanza de vida y tenían altas tasas de acumulación. El riesgo era aún mayor en el caso de la población femenina. Además, se debe tener cuidado cuando la tasa de rendimiento del alquiler es mayor que la tasa libre de riesgo, como es actualmente el caso, ya que el valor de la garantía de no equidad negativa (NNEG) es relativamente alto y resulta en valores más altos de valor en riesgo (VaR) y de pérdida esperada (ES). Estos resultados tienen importantes implicaciones en términos de toma de decisiones políticas al determinar el colchón contracíclico para hipotecas inversas en Basilea III, así como desde una perspectiva gerencial al determinar el capital económico necesario para respaldar el riesgo asumido por el prestamista.