La gestión del riesgo bancario se considera débil en comparación con los cambios rápidos en los mercados financieros. A la luz de la reciente crisis financiera global, la gestión del riesgo bancario se ha convertido en una preocupación significativa para los reguladores bancarios y las agencias gubernamentales. Este trabajo tiene como objetivo construir un modelo para evaluar los riesgos bancarios. El método de estudio principal es el modelado económico-matemático basado en el modelo estandarizado del Comité de Basilea para la Gestión del Riesgo Operacional, el modelo CAPM modificado y el modelo desarrollado por Shapiro y Cornell para la gestión del riesgo cambiario. La base de información fueron los estados financieros del Banco Crédit Agricole (Polonia). Como resultado, se construyó un modelo económico-matemático, que es la combinación óptima de modelos de gestión de riesgo operativo, cambiario y crediticio. Este modelo calcula los valores óptimos de los elementos del balance del banco, lo que permite tomar las decisiones de gestión correctas. Permitió ajustar el valor de las ganancias del banco en 3.6 millones de dólares estadounidenses. En conclusión, considerando los resultados de la modelización del riesgo bancario, se determina la necesidad de construir una estrategia para el desarrollo del banco.