Muy recientemente, la relación entre la volatilidad del tipo de cambio y los flujos comerciales ha tomado una nueva dirección en la que los investigadores evalúan la posibilidad de una respuesta asimétrica de los flujos comerciales a una medida de incertidumbre del tipo de cambio. Contribuimos a esta literatura estimando un modelo ARDL lineal y uno no lineal para conocer las experiencias de los países asiáticos, es decir, Pakistán, Japón, China, Corea, Singapur, Malasia, Filipinas e India. Al igual que otros estudios en la literatura, los modelos no lineales arrojaron resultados relativamente más significativos. En algunos casos, mientras que los modelos lineales no mostraron efectos significativos de la volatilidad del tipo de cambio en los flujos comerciales, los modelos no lineales revelaron efectos significativos. En otros casos, fue cierto lo contrario.