Robusta optimización de la media-varianza de la cartera para la asignación de capital en la inversión en acciones utilizando el algoritmo genético: una revisión sistemática de la literatura
Autores: Fransisca, Diandra Chika; Sukono, ; Chaerani, Diah; Halim, Nurfadhlina Abdul
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Robusta optimización de la media-varianza de la cartera para la asignación de capital en la inversión en acciones utilizando el algoritmo genético: una revisión sistemática de la literatura
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Optimización de cartera tradicional
Varianza media
Robusta
Algoritmos genéticos
Incertidumbre
Rendimientos de activos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 59
Citaciones: Sin citaciones
Los modelos tradicionales de media-varianza (MV), considerados efectivos en condiciones estables, a menudo resultan insuficientes en escenarios de mercado inciertos. Por lo tanto, existe la necesidad de métodos de optimización de carteras más robustos y mejores para manejar las fluctuaciones e incertidumbres en los rendimientos de activos y covarianzas.
Descripción
Los modelos tradicionales de media-varianza (MV), considerados efectivos en condiciones estables, a menudo resultan insuficientes en escenarios de mercado inciertos. Por lo tanto, existe la necesidad de métodos de optimización de carteras más robustos y mejores para manejar las fluctuaciones e incertidumbres en los rendimientos de activos y covarianzas.