El trading de pares bajo el enfoque de la cópula es revisitado en este documento. Es bien sabido que los retornos financieros derivados de índices en los mercados pueden no seguir las características de una distribución normal y pueden exhibir asimetría o colas más gruesas, en particular. Debido a esto, la distribución de Laplace es empleada en este trabajo para ajustar la función de distribución marginal, la cual luego será utilizada en una función de cópula. De hecho, se construye una función de cópula multivariante en dos índices (basada en la distribución marginal de Laplace), lo que nos permite obtener las probabilidades asociadas necesarias para el proceso de trading de pares y crear una herramienta eficiente para el trading.