Revisión del Empleo del Filtro de Kalman en la Estimación del NAIRU
Autores: Fronckova, Katerina; Prazak, Pavel; Soukal, Ivan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Revisión del Empleo del Filtro de Kalman en la Estimación del NAIRU
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Filtro de Kalman
Estimación de NAIRU
Tasa de desempleo
Estabilidad del sistema económico
Descomposición estadística
Curva de Phillips
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo del artículo es proporcionar una visión reciente del empleo del filtro de Kalman en la estimación de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU). La NAIRU desempeña un papel clave en un sistema económico. Una cierta tasa de desempleo que es consistente con una tasa de inflación estable es una de las condiciones para la estabilidad del sistema económico. Dado que la NAIRU no puede ser observada y medida directamente, es uno de los problemas más adecuados para la aplicación del filtro de Kalman. La búsqueda de estudios originales centrados en la NAIRU y el empleo del filtro de Kalman se realizó en tres bases de datos científicas: Web of Science, Scopus y ScienceDirect. Una muestra de 152 artículos se redujo a 25 estudios, que se describieron con mayor detalle en cuanto al enfoque, métodos, características del modelo, limitaciones y otras características. Se identificó un grupo de estudios que utiliza un enfoque puramente estadístico de descomposición del desempleo en una tendencia y un componente cíclico. El siguiente grupo utiliza el enfoque de forma reducida que a veces se combina con la descomposición estadística. En tales casos, los modelos suelen basarse en la curva de Phillips retrospectiva. Sin embargo, también se puede encontrar la variante prospectiva, neokeynesiana o raramente híbrida neokeynesiana.
Descripción
El objetivo del artículo es proporcionar una visión reciente del empleo del filtro de Kalman en la estimación de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU). La NAIRU desempeña un papel clave en un sistema económico. Una cierta tasa de desempleo que es consistente con una tasa de inflación estable es una de las condiciones para la estabilidad del sistema económico. Dado que la NAIRU no puede ser observada y medida directamente, es uno de los problemas más adecuados para la aplicación del filtro de Kalman. La búsqueda de estudios originales centrados en la NAIRU y el empleo del filtro de Kalman se realizó en tres bases de datos científicas: Web of Science, Scopus y ScienceDirect. Una muestra de 152 artículos se redujo a 25 estudios, que se describieron con mayor detalle en cuanto al enfoque, métodos, características del modelo, limitaciones y otras características. Se identificó un grupo de estudios que utiliza un enfoque puramente estadístico de descomposición del desempleo en una tendencia y un componente cíclico. El siguiente grupo utiliza el enfoque de forma reducida que a veces se combina con la descomposición estadística. En tales casos, los modelos suelen basarse en la curva de Phillips retrospectiva. Sin embargo, también se puede encontrar la variante prospectiva, neokeynesiana o raramente híbrida neokeynesiana.