El proceso compuesto de Poisson (CPP) se utiliza frecuentemente en la modelización de riesgos catastróficos, por ejemplo, en la modelización de riesgos de pérdidas agregadas. Por lo tanto, el CPP puede estar involucrado en la fijación de precios de bonos de catástrofe (CAT bonds) porque requiere un método de modelización de riesgos catastróficos. Sin embargo, los estudios sobre cómo se aplica el CPP en la fijación de precios de CAT bonds todavía son escasos. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura (SLR) sobre cómo se utiliza el CPP en la fijación de precios de CAT bonds. La SLR consta de tres etapas: la selección de la literatura, el análisis bibliométrico y el análisis de brechas. En la etapa de selección de la literatura, se obtienen 30 artículos sobre la aplicación de CPP en la fijación de precios de CAT bonds. Luego, las estructuras conceptuales y no conceptuales de los artículos se mapean en la etapa de análisis bibliométrico. Finalmente, en la etapa de análisis de brechas, se analiza la aplicación de CPP en la fijación de precios de CAT bonds en los estudios previos, y se estudian nuevas oportunidades de investigación. Esta investigación puede ser una referencia para los investigadores sobre la aplicación de CPP en la fijación de precios de CAT bonds y puede motivarlos a diseñar formas más beneficiosas de fijar precios de CAT bonds con CPP en el futuro.