Chong y Ng (2008) encuentran que las reglas de Convergencia-Divergencia de la Media Móvil y del Índice de Fuerza Relativa pueden generar rendimientos excesivos en la Bolsa de Valores de Londres. Este artículo revisita el rendimiento de las dos reglas de trading en los mercados bursátiles de cinco países más de la OCDE. Se encuentra que las reglas (12,26,0) y (21,50) generan consistentemente rendimientos anormales significativos en el Comit General de Milán y en el Índice Compuesto S&P/TSX. Además, la regla (14,30/70) también es rentable en el Índice Dow Jones de Industriales. Los resultados arrojan algo de luz sobre la creencia de los inversores en estos dos indicadores técnicos en diferentes mercados desarrollados.