Este documento analiza la propiedad de reversión a la media en el mercado de valores de África occidental (en francés, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM). Para este propósito, utilizamos dos índices diarios: (i) el índice compuesto (BRVMC) y (ii) el índice de los 10 activos más líquidos (BRVM10) recopilados desde el 3 de enero de 2005 hasta el 29 de junio de 2018. Estimamos un modelo autorregresivo no lineal asimétrico con una innovación EGARCH para tener en cuenta la heterocedasticidad. Los resultados sugieren la existencia de una propiedad de reversión a la media para ambos índices. El tiempo de media vida es de 7 días para el índice compuesto y de 2 días para el índice BRVM 10. Además, utilizando una técnica de regresión móvil, mostramos que el tiempo de media vida estimado disminuye ligeramente para el índice compuesto.