Este documento examina el comportamiento de los rendimientos de Bitcoin y de varias otras criptomonedas en el período anterior y posterior a la introducción del mercado de futuros de Bitcoin. Utilizamos el modelo de regresión escasa guiada por componentes principales (PC-LASSO) para analizar varios tamaños de muestra para los períodos anterior y posterior. Además de la vecindad del tiempo de ruptura, también se investiga el período actual a medida que los rendimientos comienzan a recuperarse después de un tiempo. Se observa que la intensidad de búsqueda es la variable más importante para Bitcoin en todos los períodos, mientras que para las otras criptomonedas hay otras variables que parecen ser más importantes en el período anterior, aunque la intensidad de búsqueda sigue destacándose en el período posterior. Además, los análisis GARCH sugieren que la intensidad de búsqueda aumenta la volatilidad de los rendimientos de Bitcoin más en el período posterior que en el anterior. Nuestros hallazgos empíricos sugieren que las cinco principales criptomonedas son sustitutos antes del lanzamiento de los futuros de Bitcoin. Sin embargo, este efecto se pierde y, además, hay efectos de contagio en las altcoins durante el período posterior y el período de recuperación. Encontramos un efecto de contagio de la introducción de futuros de Bitcoin en las altcoins y este efecto parece persistir durante el período de recuperación.