Este artículo estudia las propiedades teóricas del esquema numérico para ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas, ampliando los resultados relevantes de Briand et al. con suposiciones más generales. Para ser más precisos, la marcha Brown será aproximada utilizando la suma de una secuencia de diferencias de martingala o una secuencia de variables gaussianas i.i.d. en lugar de la secuencia Bernoulli i.i.d. Nos enfrentamos a un problema de adaptación al definir un nuevo proceso; luego, podemos obtener el teorema de tipo Donsker para soluciones numéricas utilizando un método similar al de Briand et al.