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De la desigualdad a los extremos y de vuelta: una representación de Lorenz de la función de dependencia de Pickands

Autores: Cirillo, Pasquale; Fontanari, Andrea

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

De la desigualdad a los extremos y de vuelta: una representación de Lorenz de la función de dependencia de Pickands


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Curvas de Lorenz
Funciones de dependencia de Pickands
Cópula de valores extremos
Problema de desigualdad
Modelo de Pickands
Función de cuantil

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 21

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Establecemos una correspondencia entre las curvas de Lorenz y las funciones de dependencia de Pickands, reformulando así la construcción de cualquier cópula de valores extremos bivariados como un problema de desigualdad. Discutimos las condiciones bajo las cuales una curva de Lorenz genera un modelo de Pickands en forma cerrada, ampliando considerablemente el pequeño conjunto de parametrizaciones manejables actualmente disponibles. Además, la función generadora de medida de Pickands puede escribirse explícitamente en términos de la función cuantil que subyace a la curva de Lorenz, proporcionando una ruta constructiva para la especificación del modelo. Por último, índices clásicos de desigualdad como el Gini coinciden con índices de dependencia global en la cola superior libres de escala e invariantes a la rotación, complementando así coeficientes locales como el índice de dependencia en la cola superior.

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