Proponemos un modelo basado en agentes de los mercados financieros con solo un activo. Treinta y dos agentes siguen reglas muy simples inspiradas en la Regla 110 de Wolfram. Se dedican a comprar, vender y/o mantener. Cada agente posee un balance inicial marcado al mercado en cada iteración. La simulación permite llamadas de margen tanto para comprar como para vender. Durante cada iteración, el número de posiciones de compra, mantenimiento y venta se agregan en un precio de mercado con la ayuda de una fórmula lineal simple. La fórmula genera un precio dependiendo del número de posiciones de compra y venta. Se obtienen varios resultados al alterar la fórmula de precios, el algoritmo de negociación y las condiciones iniciales. Al aplicar herramientas estadísticas comúnmente utilizadas, encontramos procesos que son esencialmente indistinguibles del precio de activos reales. Incluso muestran burbujas y caídas, al igual que los datos reales del mercado. Nuestro modelo es notable porque aparentemente puede generar un proceso de complejidad equivalente a la de un precio de activos reales, pero parte de un puñado de condiciones iniciales y un pequeño número de algoritmos lineales muy simples en los que la aleatoriedad no juega ningún papel. Sostenemos que nuestros resultados tienen implicaciones de gran alcance para el debate en torno al comportamiento de los inversores y la regulación de los mercados financieros.