Volatilidad en la modelización: un resumen de los mercados de valores en la zona euro durante la pandemia de COVID-19
Autores: Duttilo, Pierdomenico; Gattone, Stefano Antonio; Di Battista, Tonio
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Volatilidad en la modelización: un resumen de los mercados de valores en la zona euro durante la pandemia de COVID-19
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Volatilidad
Riesgo
COVID-19
índices bursátiles
Países de la zona euro
Threshold GARCH
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 35
Citaciones: Sin citaciones
La volatilidad es la medida de riesgo más extendida. El modelado de volatilidad permite a los inversores capturar posibles pérdidas y oportunidades de inversión.
Descripción
La volatilidad es la medida de riesgo más extendida. El modelado de volatilidad permite a los inversores capturar posibles pérdidas y oportunidades de inversión.