El presente artículo propone una metodología para modelar la evolución de índices bursátiles para el año 2020 utilizando el movimiento Browniano geométrico (GBM), pero en el que la deriva y la difusión se determinan considerando dos estados de coyunturas económicas (estados de la economía), es decir, no crisis y crisis financiera. Con base en este enfoque, hemos encontrado que el GBM demostró ser un modelo adecuado para hacer pronósticos de los valores de los índices bursátiles, ya que describe bastante bien su evolución futura. Sin embargo, el modelo propuesto por nosotros, el movimiento Browniano geométrico modificado (mGBM), aporta algunas contribuciones que describen mejor la evolución futura de los índices bursátiles. La evidencia al respecto se proporcionó analizando los índices bursátiles DAX, S&P 500 y SHANGHAI Composite. A lo largo de la investigación, también se encontró que la entropía de estos mercados, analizados en los períodos de no crisis y crisis financiera, no difiere significativamente para DAX-Bolsa de valores de Alemania (UE) y S&P 500-Bolsa de Nueva York (EE. UU.), y diferencias insignificantes para SHANGHAI Composite-Bolsa de Shanghai (Asia). Dado el hecho de que hay un vínculo directo entre la eficiencia del mercado y su entropía (alta entropía-alta eficiencia; baja entropía-baja eficiencia), se puede deducir que los mercados analizados son eficientes en información en ambas coyunturas económicas y, en este caso, se justifica el uso de GBM para pronosticar, ya que los precios tienen una evolución aleatoria (caminata aleatoria).