En este documento, se considera el problema de estimar el valor actual de instrumentos financieros utilizando análisis estadístico multidimensional. La investigación examina varios enfoques para construir esquemas computacionales de regresión utilizando cotizaciones de instrumentos financieros correlacionados con los datos como regresores. Una característica esencial del problema es la naturaleza caótica de su serie de observación, que se debe a la inestabilidad de la estructura probabilística de los datos iniciales. Estas condiciones invalidan las restricciones bajo las cuales las estimaciones estadísticas tradicionales siguen siendo imparciales y efectivas. La violación de los requisitos de repetibilidad del experimento obstaculiza el uso del enfoque convencional de promedio de datos. En este caso, los experimentos numéricos se convierten en el método principal para investigar la eficiencia de los algoritmos de pronóstico y análisis de series de observación. El enfoque empírico no proporciona resultados garantizados. Sin embargo, se puede utilizar para construir estrategias racionales suficientemente efectivas para gestionar operaciones comerciales.