Las últimas tres décadas han traído evidencia creciente sobre la predictibilidad transversal de los rendimientos de acciones de los países. Los estudios no solo documentaron contrapartes a nivel país de anomalías bien establecidas a nivel de acciones, como tamaño, valor o momentum, sino que también demostraron algunas señales únicas de predicción de rendimientos, como flujos de fondos o regímenes políticos. No obstante, los diferentes estudios varían notablemente en términos de sus conjuntos de datos y métodos empleados. Este estudio tiene como objetivo proporcionar una revisión integral de la literatura actual sobre la sección transversal de los rendimientos de acciones de los países. Nos enfocamos en tres aspectos particulares de la literatura sobre precios de activos. Primero, estudiamos la elección del conjunto de datos y los métodos de preparación de muestras. En segundo lugar, examinamos diferentes aspectos de los enfoques metodológicos. Por último, pero no menos importante, revisamos las anomalías de acciones a nivel país descubiertas hasta ahora. Los patrones de rendimientos transversales discutidos no solo proporcionan nuevas perspectivas sobre la fijación de precios de activos internacionales, sino que también pueden traducirse potencialmente en estrategias efectivas de asignación de países.