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Relaciones espurias para series casi no estacionarias

Autores: Cheng, Yushan; Hui, Yongchang; McAleer, Michael; Wong, Wing-Keung

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Relaciones espurias para series casi no estacionarias


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Regresión
Independiente
No estacionario
Resultados espurios
Simulaciones
Conjetura

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 32

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La literatura muestra que la regresión de series temporales independientes y (casi) no estacionarias podría resultar en resultados espurios. En este artículo, conjeturamos que en algunas situaciones, la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto. Para verificar si nuestra conjetura es válida, establecemos varias situaciones y realizamos simulaciones para justificar nuestra conjetura. Nuestras simulaciones muestran que en algunas situaciones, la probabilidad de que las regresiones sean espurias es muy alta para todos los casos simulados en nuestro artículo. No obstante, en otras situaciones, nuestra simulación muestra que las tasas de rechazo son mucho menores que el nivel de significancia del 5% para todos los casos simulados en nuestro artículo, lo que implica que nuestra conjetura podría ser válida en algunas situaciones en las que la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto.

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