Relaciones espurias para series casi no estacionarias
Autores: Cheng, Yushan; Hui, Yongchang; McAleer, Michael; Wong, Wing-Keung
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Relaciones espurias para series casi no estacionarias
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Regresión
Independiente
No estacionario
Resultados espurios
Simulaciones
Conjetura
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
La literatura muestra que la regresión de series temporales independientes y (casi) no estacionarias podría resultar en resultados espurios. En este artículo, conjeturamos que en algunas situaciones, la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto. Para verificar si nuestra conjetura es válida, establecemos varias situaciones y realizamos simulaciones para justificar nuestra conjetura. Nuestras simulaciones muestran que en algunas situaciones, la probabilidad de que las regresiones sean espurias es muy alta para todos los casos simulados en nuestro artículo. No obstante, en otras situaciones, nuestra simulación muestra que las tasas de rechazo son mucho menores que el nivel de significancia del 5% para todos los casos simulados en nuestro artículo, lo que implica que nuestra conjetura podría ser válida en algunas situaciones en las que la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto.
Descripción
La literatura muestra que la regresión de series temporales independientes y (casi) no estacionarias podría resultar en resultados espurios. En este artículo, conjeturamos que en algunas situaciones, la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto. Para verificar si nuestra conjetura es válida, establecemos varias situaciones y realizamos simulaciones para justificar nuestra conjetura. Nuestras simulaciones muestran que en algunas situaciones, la probabilidad de que las regresiones sean espurias es muy alta para todos los casos simulados en nuestro artículo. No obstante, en otras situaciones, nuestra simulación muestra que las tasas de rechazo son mucho menores que el nivel de significancia del 5% para todos los casos simulados en nuestro artículo, lo que implica que nuestra conjetura podría ser válida en algunas situaciones en las que la regresión de dos series independientes y casi no estacionarias no presenta ningún problema espurio en absoluto.