Desarrollamos redes de índices bursátiles internacionales utilizando medidas basadas en información y correlación. Utilizamos 83 índices bursátiles de una diversidad de países, así como sus valores rezagados de un solo día, para investigar la correlación y el flujo de información de un índice bursátil a otro, teniendo en cuenta diferentes horarios de operación. Además, aplicamos el formalismo de correlaciones parciales para construir la red de dependencia de los datos y calcular la Entropía de Transferencia parcial para cuantificar la influencia indirecta que los índices tienen entre sí. Encontramos que la Entropía de Transferencia es una forma efectiva de cuantificar el flujo de información entre índices, y que un alto grado de flujo de información entre índices rezagados un día coincide con la correlación del mismo día entre ellos.