Este estudio intenta investigar el nexo entre el sentimiento del inversor y los precios de las criptomonedas. Nuestra investigación empírica combina herramientas de wavelet bivariadas y multivariadas para examinar el nexo del sentimiento del inversor con los precios inter-criptomonedas. Los resultados del estudio muestran que el índice de Confianza del Inversor Sentix proporciona información significativa para explicar los cambios a largo plazo en los precios de Bitcoin y Litecoin. Además, los hallazgos generados a partir de la coherencia de wavelet múltiple ilustran la contribución simultánea de las criptomonedas y el índice de Confianza del Inversor Sentix para explicar el movimiento del índice de Bitcoin a través de frecuencias y horizontes, especialmente durante los períodos de estallido de burbujas. El estudio también sugiere una relación dependiente del tiempo entre los precios de Bitcoin y las criptomonedas alternativas, así como el índice de Confianza del Inversor Sentix, siendo esta relación más pronunciada durante la burbuja de Bitcoin. Discutimos nuestros resultados utilizando el sentimiento del inversor basado en GSV. Nuestros hallazgos se mantienen robustos y confirman el fuerte poder predictivo del sentimiento del inversor en los movimientos de precios de las criptomonedas a lo largo del tiempo y a través de escalas.